Dérouler la pâte feuilletée et la couper en 4, puis couper chaque quart en 4. On obtient 16 triangles. 

A la base de chaque triangle, déposer un filet d'anchois bien égoutté et quelques câpres. Rouler la pâte, depuis la base jusqu'à la pointe de façon à obtenir un croissant. Renouveler l'opération avec les 15 autres triangles. 

Déposer les croissants sur une plaque de four chemisée de papier sulfurisé. A l'aide d'un pinceau, badigeonner le dessus de lait puis parsemer un peu de piment d'Espelette. 

Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 15 minutes (surveiller la coloration).